CONTEXTE

L’augmentation d’un facteur 10 du nombre de calculs, l’afflux massif de données consommées et produites, et la nécessité d’harmoniser l’utilisation des données et modèles de pricing et de risque dans une chaîne de traitement complexe nécessite, pour notre client, une refonte de la plateforme technique FRTB. L’impératif étant de développer une plateforme avec une scalabilité maximale pour anticiper les évolutions futures.

OBJECTIFS

Designer et implémenter la nouvelle architecture en prenant en compte d’une part, la scalabilité et la performance avec une multiplication par 30 du volume de des données à court terme, puis par 100 à moyen terme et d’autre part, de diviser par 30 le temps de traitement.
Accompagner les équipes dans la prise en main de la plateforme

LIVRABLE(S)

Développement d’une application temps réel (Paris, New York, Hong Kong) pour le suivi des risques de marché et des limites encadrant ces risques
Industrialisation et mise en production de la nouvelle plateforme

• Fonctionnalités implémentées : mise à disposition des sensibilités (delta, gamma…), risques de contreparties (effet netting et collatéral), alerting de risques, indicateurs de reporting règlementaire
• Mise en place d’un « parallel run » ; comparaison journalière avec la sortie de l’implémentation historique basée sur Oracle Exadata